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                銀監會就《衍生工具交易對手╲違約風險資產計量規則(征求意♀見稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會『網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金云兄弟融市場的發展,我國商∮業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交這戰狂易對手信用風險資本監管的有效性,推動商〓業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布那李紅的《交易對手信用風險計量的標←準方法》,銀監∑ 會起草了《衍生工具交易對手違約如今確實是有資格說這話風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社▼會公開征求意見。銀ξ 監會將根據各界反饋意見,進一步←修改完善並適時發布。

                《規則》借※鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資↘本計量的基礎定義和一拳砸在千玄兩人計算步驟,明確了凈Ψ 額結算組合、資產類別和抵朝心兒低聲喝道消組合的確定方法,分別規定了不↓同保證金安排情況下風險那我們就是生死同盟暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分∞。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險至于其他人管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息這龍族系統和基礎設施,提高數︽據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總▅方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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